Estrategias De Intercambio

Swap Trading System Se unió a abril de 2006 Status: Metatrader Programmer 1.382 Puestos Hi All Id gustaría compartir con ustedes esta interesante estrategia a largo plazo que encontré en otro foro sobre intercambio de permutas. Su muy simple ya que no requiere ningún conocimiento sobre el mercado, indicadores, tecnichal o análisis fundamental de cualquier tipo Idea detrás de este sistema es tomar ganancia de interés de intercambio de corredor positivo y el comercio sólo en esa dirección. Infact como usted debe saber. Cuando llevamos por mucho tiempo una posición podemos ver en nuestra cuenta el valor de intercambio que podría ser positivo o negativo dependiendo de las reglas del corredor. Por ejemplo Fastbrokers obtener un interés positivo (pagado a nosotros) por GBPJPY si compramos y un negativo (pagado a ellos) en el lado de la venta. Así que nuestro sistema colocará el comercio en consecuencia sólo a los intereses positivos pagados por nuestro corredor para ese par que en el caso de FB será el lado de compra para GBPJPY. Heres las reglas simples: 1) Abrir un gráfico diario y elegir el par que obtener mejor interés positivo pagado por su corredor (una buena podría ser GBPJPY) 2) Sin saber nada acerca de la divisa. Simplemente abra una posición en el lado positivo usando 1 de su capital. Ahora solo tenemos que cuidar este precio de entrada. 3) Si el precio va contra nosotros por una cantidad X fija de pips (donde X podría ser 100 o 200 pips) del precio de entrada entonces entramos en otra posición basada en 1 del patrimonio real. 4) Paso 3) se repetirá hasta que el precio va contra nosotros añadiendo una posición cada vez que bajará de X pips del precio de entrada. 5) Si el precio va en nuestra dirección de X pips entonces cerramos todas las posiciones abiertas, y efectivo la ganancia debido a intercambiar interés y pips 6) Después de que todas las posiciones estén cerradas. Repetimos paso 2) Como puede ver usando este sistema nuestra cuenta crecerá lenta pero firmemente porque ganaremos del intercambio positivo y de los pips cuando cerremos todas las posiciones. De hecho, si después del primer comercio se coloca. El precio irá en nuestra dirección, entonces vamos a cobrar los 100 (o 200) pips más el interés de propagación dependiendo de cuánto orden días se abrió. Por otro lado, si el precio va en contra de nosotros vamos a añadir una nueva posición para aumentar nuestra cuenta de capital debido a la ganancia de propagación y esperar a que el precio de volver al precio de entrada. En ambos casos ganaremos Ejemplo para entender mejor el sistema de swap: otra opción es cubrir el GBPJPY largo con CHFJPY corto, o usar el hedgeEA excelente (de Kokas) para hacerlo por usted. Este sistema sigue siendo muy arriesgado con 1000pip drawdowns potenciales, pero creo que los diferentes carry trades todavía tienen piernas. Sí exactamente. De hecho Estoy tratando de modificar EA para cuidar el seto el único problema es que no se puede backtested Pensando en CHFJPY con este método se puede utilizar sólo si el corredor va a pagar interés positivo para el lado corto para que pueda promediar la cuenta, pero este par parece Para tener un rango bajo durante el año por lo que quizás otro par más de alcance es necesario en realidad estaba tratando de cobertura GBPUSD con GBPJPY, incluso si no están perfectamente correlacionados. Otra opción es cubrir GBPJPY largo con CHFJPY corto, o utilizar el hedgeEA excelente (de Kokas) para hacerlo por usted. Este sistema sigue siendo muy arriesgado con 1000pip drawdowns potenciales, pero creo que los diferentes carry trades todavía tienen piernas. Cierre peligroso. Si mantiene cobertura y tomando beneficios en las inmersiones, el precio no tiene que volver todo el camino. Eventualmente, sus ganancias de pip en los setos, los intereses ganados, y las salidas cercanas cuando los comercios de 100 pip entran en territorio positivo te harán positivo. Asegúrese de volver a enviar las transacciones de 100 pip si el precio se mueve hacia atrás contra usted y mantener la colocación de los oficios de cobertura de 30-40 pip. No vuelva a probar. Prueba hacia adelante. Cuanto más tiempo de pantalla mejor. No es donde estás, pero donde vienes de Japón, muchas personas han comprado y han tenido divisas (por ejemplo, USDJPY, NZDJPY, AUDJPY, EURJPY y GBPJPY). Ellos piensan que han recibido un alto swap de tasa de interés durante años. (Ellos no piensan que apuntan a ganancias de capital.) Esta imagen es la tasa de swap (por un determinado corredor). GBPJPY largo. Swap 298yen / 10,000GBP corto. -301yen / 10.000GBPSwap puntos y su importancia en las estrategias de comercio de Forex Puntos de intercambio y su valor en las técnicas de comercio de divisas Puntos de swap o puntos de intercambio de divisas es la diferencia entre la tasa spot y la tasa forward en pares de divisas que se indican en pips. Normalmente esto se lleva a cabo para un determinado tipo de un par de divisas que desea comerciar. Dentro de esto se utiliza un concepto financiero denominado Paridad de Tasa de Interés para calcular los puntos. Este concepto revela que después de invertir algo de dinero y después de obtener los retornos de diferentes monedas extranjeras que tiene que hacer una comparación con la tasa de interés sin duda. Los distribuidores directos que usan este concepto identifican los puntos de swap en el comercio de divisas simplemente considerando la ventaja o el coste neto al tomar prestado y prestar dinero matemáticamente durante un período de tiempo que abarca la entrega a plazo y la fecha de valor de punto. Los precios a plazo, los puntos de permuta en Forex Trading Para poder calcular la moneda basada en la tasa a plazo con el dólar de EE. UU. la siguiente ecuación puede ayudarle: Precio spot x (1 Ir extranjero) / (1Ir EE. UU.) De interés para la moneda de contra, mientras que, Ir EE. UU. indica la tasa de interés en los Estados Unidos. Utilizando esta ecuación puede calcular los puntos de swap, ahora puede obtener: Precio de venta al contado Puntos de intercambio de puntos Precio de Spot x (1 Ir Foreign) / (1Ir US) 1) Swap de Rollover en Pares de Moneda Para poder entender la ecuación Y cómo funciona para los swaps de rollover, tiene que llevar a cabo un ejemplo práctico para calcular el valor razonable. Ser consciente de las tasas de depósito de Interbank para cada par de divisas que desea tratar es extremadamente importante. Usted tiene que conocer los términos predominantes basados ​​en el período de tiempo del Interbank. Después de aprender los términos, puede calcular los puntos de swap para los pares de divisas que desea tratar creando la moneda base con el dólar estadounidense utilizando la ecuación anterior. Al descubrir la tasa de interés de los pares de divisas que son capaces de calcular además los vuelcos. Ser consciente de la rollover desde la fecha de entrega al día siguiente en el que puede seguir haciendo negocios en el futuro previsible es sin duda uno de los mejores ejemplos de intercambio de rollover. También puede hacer y manivela de dinero utilizando la tasa de interés de los pares de divisas que comprar y mantener durante mucho tiempo si la tasa de interés es de 0,25 dólares de los EE. UU. por un corto período de tiempo. Debido a que la tasa de interés es de 5 para el dólar australiano a corto plazo la moneda que se tiene es corto y usted tiene que pagar la tasa de interés para el par de divisas. Una variación en la tasa de interés de 4,25 de par de divisas se anualiza en los vuelcos. Y usted se ajusta al marco de tiempo específico mediante la aplicación de la mañana / siguiente cambio de rollovers de 1 año si aren8217t comercio con rollovers. Manteniendo una posición de noche para un AUD / USD corto habrá una variación en la tasa de interés de 4.25 anualmente que se divide por 360 para un distribuidor como honorario del vuelco. Plus para un período de rollover de un día está representado por 30/360. Y para un día rollover swap su representado por mañana / siguiente rollovers. Mediante la multiplicación de la suma de la transacción con la tasa de interés para el próximo período de mañana, obtendrá la comisión de refinanciación de los pares de divisas. Y mediante la conversión de la moneda en AUD / USD para obtener el valor justo corredores de venta por menor suelen cobrar la tasa de rollover en pips. La celebración de una posición larga para obtener la suma igual a los concesionarios de AUD / USD intentaría rollover para un acuerdo a largo plazo. Pero debido a la oferta a la baja extendida por los agentes de Forex corredor la cantidad recibida será menor. Encontrar más respuestas leer artículos sobre 8220Uso de swaps de base para hedging8221. Swaps free brokers list En nuestra página web promocionamos principalmente swaps free forex brokers. Por favor visite nuestra página donde enumeramos los principales corredores de divisas. Comparta este artículo de la divisa: El uso de la estrategia del intercambio en comerciantes al por menor del mercado de la divisa interpreta generalmente el pago para conservar una posición abierta durante la noche (aka intercambio) como honorario adicional, que deben pagar a su corredor, puesto que el intercambio es negativo para la mayoría de pares de la modernidad. En otras palabras, es una cuenta de débito a clientes. Sin embargo, para algunos pares de divisas es positivo. Por lo tanto, a veces los comerciantes tratan de obtener una ganancia en el mercado de divisas al final de la sesión de comercio el miércoles, cuando un triple Swap se cobra. Con el fin de darse cuenta de los eventos que tienen lugar en el mercado de divisas justo antes de que Swap se carga, vamos a definir lo que es Swap. El swap es un acuerdo de dos contratos laterales opuestos, uno de los cuales cierra el comercio previamente abierto y el otro reabre un comercio idéntico, pero a un nivel de precios diferente, para tener en cuenta el pago por retener esa posición. Por lo tanto, los bancos y otros proveedores de liquidez llevar a cabo el procedimiento de liquidación diaria. Los comerciantes, que tratan de ganar dinero utilizando una estrategia de Triple Swap. Usualmente actúan de la siguiente manera: compran dólar australiano frente al dólar estadounidense (ya que la tasa de interés en AUD es mayor) 20-30 segundos antes de que se cobren los swaps, es decir, van a largo AUDUSD sin dar ninguna consideración a la dirección de la tendencia . En 10-15 segundos después de que SWAP se carga, los comerciantes liquidan esa orden. Es importante entender que entre la iniciación de la transacción y su liquidación, es decir durante 40-50 segundos, se lleva a cabo un ciclo completo de liquidación (como se ha descrito anteriormente). Si a un precio de tiempo especificado se ha disparado o se ha mantenido prácticamente sin cambios, el cliente al cerrar la transacción recibe ganancia positiva o cero junto con un swap positivo. En caso de movimientos adversos de precios, el resultado financiero de la transacción será obviamente negativo. Sin embargo, el cliente presumiblemente recibirá ingresos en forma de diferencia entre el swap positivo y una pérdida en la transacción más la comisión de los corredores. A diferencia del comercio de Triple Swap que se lleva a cabo en un marco de tiempo muy corto, Carry Trade es una estrategia de inversión. Carry Trade también se basa en una idea de tomar prestado una moneda de baja tasa de interés e invertir los ingresos en una moneda de alta tasa de interés. La ganancia viene en una forma de diferencia entre los rendimientos de la tasa de interés. Al elegir este método de inversión, el comerciante acepta el riesgo de movimiento de los precios adversos en un instrumento financiero. Actualmente, la tasa de interés para el dólar australiano es más alta que la tasa para el dólar estadounidense. Por lo tanto, el volumen de las posiciones largas en el par AUDUSD excede considerablemente el volumen de las posiciones cortas. Al cierre de cada sesión de negociación se liquidan largas posiciones en AUDUSD, resultando en una gran cantidad de ventas en dólares australianos. Esto conduce, por lo tanto, a una disminución en el nivel de las cotizaciones BID que amplía el spread, mientras que el nivel de las cotizaciones ASK se mantiene prácticamente sin cambios. Entonces, en el momento de la reapertura de esas posiciones, cuando el dólar australiano es recomprado, el precio del BID sube y restaura la extensión a sus niveles anteriores. En ECN BID y ASK los precios están formados por el denominado 8220Depth de Market8221 también conocido como Level 2. Esta tecnología combina la información recibida de los proveedores de liquidez con los corredores de libros propios de órdenes de límite, de modo que los volúmenes disponibles a diversos niveles de precios forman pool de liquidez. La profundidad de mercado en un momento dado se ve como sigue: Las órdenes de compra y venta de un par de divisas determinado se agrupan según el precio, mientras que las gráficas sólo muestran los mejores precios de oferta y demanda. Para llevar a cabo el procedimiento de liquidación de cierre de sesión, es necesario cerrar todas las posiciones abiertas y luego reabrirlas al precio, que tendrá en cuenta Swap. Recuerde, que se cierra acuerdos con ofertas de lado opuesto, es decir, que para cerrar Banco de orden de compra debe vender los contratos previamente abiertos. Puede hacerse por coincidencia con una orden de mercado (Market Order Sell) colocada por otros clientes de corredores, o por coincidencia con pedidos pendientes (límite de compra) colocados por proveedores de liquidez y clientes. Por lo tanto, cuando un volumen agregado de posiciones largas excede significativamente el volumen de posiciones cortas, en el momento del establecimiento Profundidad de mercado se ve así: Un gran volumen de órdenes de Límite de Compra de los Proveedores de Liquidez Nivel de precios, que es diferente de la corriente (el volumen de 120 lotes al precio de 0.9700). Los pedidos de Límite de Compra colocados por clientes de corredores representan una pequeña parte de la liquidez total (pedidos al precio de 0.9745 a 0.9741). Como se mencionó anteriormente, en cada punto del tiempo los mejores precios de Ask y Bid se muestran en los gráficos. A estos precios las órdenes se ejecutan cada momento dado. Sin embargo, uno no debe pasar por alto el hecho de que los volúmenes que están disponibles para la compra o venta de una moneda a estos precios podría ser minúscula. Y si hay una orden de gran volumen, el precio de conclusión de la negociación será muy diferente. En este momento el mejor precio de Ask es 0.9746, el mejor precio de la Oferta es 0.9745. Si durante el corto período de tiempo los clientes o proveedores de liquidez no hacen ningún pedido, la orden Límite de Venta con volumen 1,5 Lotes al precio 0,9746 (Precio de Pago) se emparejará con Pedidos de Límite de Compra con volumen total 1,1 lotes (0,20,40, 10,10,3) a los precios de 0,9745 a 0,9741 (precios de pujas). El siguiente precio disponible será 0.9700. Por lo tanto, debido a la considerable diferencia entre los precios, habrá un pico en el gráfico. Durante los próximos segundos, todas las posiciones en AUDUSD se reabrirán a precios que toman en cuenta las cotizaciones de intercambio y oferta se estabilizarán. Sin embargo, si el cliente tiene un nivel de margen bajo, es posible que los pedidos se cierren automáticamente de acuerdo con el procedimiento Stop Out. Si se produce una brecha de precios, todas las órdenes se cerrarán al siguiente precio disponible después de Gap. Como resultado, el saldo de los clientes puede llegar a ser negativo, que se ajustará hasta cero. Un comerciante abrió la orden Comprar AUDUSD con volumen 31.10 Lotes a las 23:59 hora del servidor. En unos segundos después de que Swap se cobrara, cerró la orden. A pesar del hecho, que la orden fue cerrada con la pérdida de -528.70 USD y el comerciante pagó la comisión de -154.18 USD al corredor, Credit Swap cubrió las pérdidas y dio lugar a una ganancia neta de 110.17 USD. Al mismo tiempo, en caso de baja liquidez en el mercado y bajo nivel de Margen (cuando el volumen de pedido abierto era demasiado grande), el comerciante podría no hacer un beneficio, sino la pérdida, y perder una parte significativa o la totalidad del depósito. Un comerciante abrió la compra de la orden con el volumen de 25.40 Lotes, el saldo de su cuenta era 5026 USD, el margen usado era 4951 USD. Después de un movimiento brusco, la orden se cerró de acuerdo con el procedimiento Stop Out. El cliente perdió -11734.80 USD y pagó la comisión corredores -123.78 USD. No había suficiente dinero en balance para cubrir la pérdida, por lo tanto, el saldo se ajustó al costo de los corredores. Por lo tanto, la inversión de Carry Trade trae un ingreso garantizado sólo si el tipo de cambio del par de divisas permanece sin cambios. La aplicación de Carry Trade, así como cualquier otra estrategia en el mercado de divisas, implica varios riesgos, por lo tanto, su uso debe basarse en análisis de mercado exhaustivo. Escrito por Katsiaryna Krauchanka. FXOpen analista financiero.