Kaufman Adaptive Moving Average El Kaufman Adaptive Moving Average fue creado, no es sorprendente, por Perry Kaufman. El KAMA toma en consideración el ruido del mercado. Esta versión de KAMA utiliza constantes de suavizado de 2 y 30 para los períodos de los promedios móviles más cortos y más largos respectivamente. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar), la duración del período y el número de turnos. Esta definición del indicador 8217s se expresa además en el código condensado dado en el cálculo a continuación. Cómo utilizar el promedio móvil móvil de Kaufman El promedio móvil adaptable de Kaufman es un indicador de tendencia rezagada y puede utilizarse conjuntamente con otros estudios. No se calculan las señales comerciales. Cómo acceder a MotiveWave Ir al menú superior, seleccione Study gtMoving AveragegtKaufman Adaptive Moving Average o vaya al menú superior, elija Add Study. Empiece a escribir el nombre de este estudio hasta que aparezca en la lista, haga clic en el nombre del estudio, haga clic en Aceptar. Aviso importante: La información proporcionada en esta página es estrictamente para propósitos informativos y no debe ser interpretada como consejo o solicitud para comprar o vender cualquier seguridad. Por favor vea nuestra Declaración de Riesgos y Rendimiento. Cálculo // precio de entrada, definido por el usuario, por defecto está cerca // período definido por el usuario, el valor predeterminado es 20 // cambio definido por el usuario, el valor predeterminado es 0 // kama kaufman media móvil adaptable // índice actual bar numberMarca 1998 TRADERS TIPS Here is this months Selección de Traders Tips, aportado por varios desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar a los lectores a implementar más fácilmente algunas de las estrategias presentadas en este número. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente seleccione el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de tecla estándar para copiar o elija quotcopyquot en el menú del navegador. El texto copiado puede entonces ser quotpastedquot en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegar. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página Web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. El promedio móvil adaptativo que se discutió en la entrevista con Perry Kaufman en el fascículo de la edición de 1998 de PRODUCTOS DE STOCKS (el artículo apareció originalmente en marzo de 1995) es una excelente alternativa a los cálculos de la media móvil estándar. En estos meses de Traders Tips, presentaré dos estudios Easy Language y un Easy Language System basado en el promedio móvil adaptable. El cálculo del promedio móvil adaptable que se utiliza en los estudios y el sistema en TradeStation o SuperCharts se realiza principalmente por una función denominada quotAMA. quot Otra función denominada quotAMAFquot se utiliza para calcular el filtro de media móvil adaptativa. Como siempre, las funciones deben ser creadas antes del desarrollo de los estudios / sistema. Tipo: Función Nombre: AMA Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Fastest (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Período Then AdaptMA Close IF CurrentBar gt Período Then Begin Señal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period) efRatio Señal / Ruido Smooth Power (efRatio (más rápido - más lento) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Entradas Finales: Periodo (Numérico), Pcnt (Numérico) Vars: Ruido (0), Señal (0), Diff (0), efRatio (0), Suave (1), Más Rápido (. 6667), más lento (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Período Entonces AdaptMA Cerrar IF CurrentBar gt Period Then Begin Señal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periodo) Pcnt End AMAF AMAFltr Una vez que haya creado con éxito ambas funciones, puede hacer lo siguiente: Luego crear los dos estudios y el sistema. El primer indicador muestra la línea de media móvil adaptativa, con un giro opcional. El giro es que la línea AMA puede ser suavizada usando la regresión lineal. Por lo tanto, he incluido en el indicador una entrada llamada quotsmoothquot que le permite determinar si la línea AMA debe ser suavizada o no. Un quotY como el valor de entrada suaviza el cálculo. Un quotNquot simplemente traza la línea de AMA sin procesar. Este indicador debe ser escalado a quotSame como datos de precio. quot Tipo: Indicador Nombre: MovAvg Entradas adaptativas: Periodo (10), Suave (quotYquot) IF UpperStr (Liso) quotYquot Entonces Plot1 (LinearRegValue (AMA (Período), Período, 0) , Quot AMA suave) Else Plot2 (AMA (Período), quotAdaptive MAquot) El segundo indicador, quotMov Avg Adaptive Fltr, quot toma el concepto de filtración y lo aplica a un indicador. Basándose en los parámetros del promedio móvil adaptativo filtrado (AMAF), este indicador representará una línea vertical azul o roja, dependiendo de la condición que se cumpla. Los valores reflejados por las líneas verticales reflejan el valor del cálculo del filtro AMA. Algunos ajustes de formato sugeridos se dan después del código del indicador. Tipo: Indicador Nombre: MovAvg Fltr Adaptativo Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periodo, Pcnt) IF CurrentBar 1 Entonces Comienza AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Final Comienza IF AMAVal lt AMAVal1 Entonces AMALs AMAVal SI AMAVal gt AMAVal1 Luego AMAHs AMAVal IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Entonces Comienza Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Entonces Alerta True End Otros IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Then Begin Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Entonces Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) End Style: Scaling: Screen El sistema quotMovAvg Adaptive Fltrquot a continuación se basa en las reglas establecidas para entradas basadas en el movimiento adaptativo filtrado Cálculo promedio. Tipo: Nombre del Sistema: MovAvg Fltr Adaptable Entradas: Período (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periodo, Pcnt) IF CurrentBar 1 Entonces Comienza AMALs AMAVal AMAHs AMAVal Final Otros Comienzan AM AMalal AMVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMOR AMAVal AMOR AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal AMAVal End Este código está también disponible en el sitio Web de Omega Researchs. El nombre del archivo es quotAMA. ELA. quot Tenga en cuenta que todas las técnicas de análisis de Traders Tips publicadas en el sitio Web de Omega Researchs pueden ser utilizadas tanto por TradeStation como por SuperCharts. Siempre que sea posible, las técnicas de análisis publicadas incluirán los formatos Editor rápido y Power Editor. - Gaston Sánchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: www / omegaresearch Volver a la lista METASTOCK En MetaStock 6.5, puede crear fácilmente el sistema de media móvil adaptable discutido por Perry Kaufman en la entrevista que aparece en el Bonus de 1998 Problema. Con MetaStock 6.5 en ejecución, elija quotIndicator Builderquot en el menú Herramientas y, a continuación, haga clic en el botón Nuevo. Introduzca las siguientes fórmulas: Promedio móvil adaptable Períodos de onda binaria: Entrada (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Dirección: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Entrada (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) / 100 Filtro: FilterPercent Std AMA - Ref (AMA, -1), Periodos) AMALow: Si (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Períodos promedio: Entrada (quotTiempo de tiempo, 1,1000, 10) Dirección: CLOSE - Ref (CERRAR, - periodos) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: 1) constante (CLOSE - ref (Close, -1)), constante anterior (CLOSE - PREV) Si desea ver la media móvil adaptativa, sólo trace en cualquier carta de MetaStock. Si desea ver las señales de compra y venta del sistema de media móvil adaptable, trace la onda binaria de media móvil adaptativa. Esta onda binaria traza una quot1quot cuando hay una señal de compra, una quot-1quot para una señal de venta y un cero cuando no hay señal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Volver a la lista TECHNIFILTER PLUS Heres un TechniFilter Plus, versión 8, fórmula para el promedio móvil adaptable (AMA) discutido por Perry Kaufman en 1998 Número de bonificación. AMA es un promedio exponencial donde el peso multiplicador puede variar cada día entre un valor máximo y mínimo. Como los precios forman una tendencia fuerte, este peso variable se aproxima a su valor máximo, haciendo que la AMA rastree la curva de precios más de cerca. Cuando los precios son en zigzag, el peso variable se aproxima a su valor mínimo, haciendo que la AMA se aplaste. Kaufman utiliza una relación de cambio de precio a variación de precio para escalar el peso variable. La fórmula utiliza tres parámetros: 2, 30 y 10. El primer parámetro, 2, indica que un promedio exponencial de dos días es el promedio más rápido para el promedio variable. El segundo parámetro, 30, indica que un promedio de 30 días es el promedio más lento para el promedio variable. El tercer parámetro, 10, indica el período de retroceso para calcular cómo cambiará el peso. Perry Kaufmans Fórmula de Media Movible Adaptativa INTERRUPTORES: multilínea recursiva VALOR INICIAL: C FORMULA: Esta estrategia de TechniFilter Plus y los informes, estrategias y fórmulas de anteriores Consejos de Traders se pueden descargar desde el sitio Web de RTRs. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Volver a la lista WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Aquí está una implementación del programa WAVE WIE de Perry Kaufmans (AMA), discutido en el STOCKS amp COMMODITIES 1998 Presentación de la entrevista de la edición del bono. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, correo electrónico: jtiwareaol Internet: members. aol/jtiware Volver a la lista SMARTRADER El promedio móvil adaptativo Perry Kaufmans (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) sirve como un buen ejemplo para aplicar La capacidad de fórmula de usuario en SMARTrader. La clave para crear el promedio móvil adaptable (AMA) es la capacidad de escribir fórmulas recursivas, o auto-referenciadas. Señalaré a los que salen mientras procedemos. La fila 4, marcada como quoted, se utiliza en conjunción con la fila 15 para sembrarse con los valores introducidos manualmente en el ejemplo de la hoja de cálculo en las celdas I5 a I14. La dirección se determina en la fila 5 usando un estudio de momento de 10 períodos. Las filas 6, 7 y 8 calculan la volatilidad calculando primero un momento de un momento, luego tomando el valor absoluto del momento y finalmente sumando una serie de 10 periodos. Las filas 9 y 10 calculan el valor ER y su valor absoluto. Las filas 11 y 12 son coeficientes que contienen los valores de exponentes que representan dos y 30 períodos, respectivamente. La fila 13 calcula el valor de ssc. Fila 14 cuadrados ssc, dando c. La fila 16 calcula la AMA real y es la primera fila que es recursiva. La fila 17, también recursiva, calcula la diferencia de la AMA actual y anterior. La fila 18, AMAdiff, usa una instrucción if para evitar reportar un resultado no válido en la columna 1, ya que no hay nada antes de la columna 1 para obtener un cálculo válido. La fila 19 calcula la desviación estándar de 10 períodos de AMAdiff. La fila 20 es un coeficiente que contiene el valor de porcentaje. La fila 21 calcula el valor del filtro. Las filas 22 y 23 son filas de usuarios recursivas que rastrea los mínimos de AMA y los máximos de AMA. Las filas 23 y 24 son las reglas de compra / venta, respectivamente. Figura 1: SMARTRADER. Esta SpecSheet de SMARTrader implementa el promedio móvil adaptable de Perry Kaufmans de la edición de bonos de 1998. Esta hoja de especificaciones también está disponible en el sitio Web de Stratagems. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aol/stratagem1 Volver al Listado Desarrollado por Perry Kaufman, Kaufman8217s El Movable Media Adaptive está diseñado no sólo para actuar como una media móvil, sino también para Seguimiento del grado de ruido en la tendencia y ajustar en consecuencia. Cambia automáticamente su velocidad basada en la volatilidad del mercado. El AMA se utiliza como un reemplazo de los promedios móviles ordinarios y cuando se presentó en 1995, fue superior a los intentos previos de crear un promedio móvil inteligente, ya que ofrece un mayor control del usuario. Básicamente, cuando el mercado tiene una fuerte tendencia y sólo hay pequeños movimientos de contra-tendencia (pullbacks), hay muy poco ruido y preferiría que el MA siga de cerca la acción de precio, por lo que querría que tuviera un menor trackback span . Por otra parte, si el mercado está limitado por rangos y está dominado por barras que se están compensando entre sí, lo que usted desea es una media móvil con un período de retroceso más largo que lo suavizará y así evitará señales falsas. Actualizar Lo que hizo Kaufman es ajustar la media móvil exponencial con un algoritmo que ajustaría la constante de suavizado EMA8217s en relación con la relación entre la dirección del mercado y la volatilidad, por lo que ahora responde a la tendencia y la volatilidad. Aquí está la fórmula a partir de la cual se deriva la AMA: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), donde C es el aspecto adaptativo de la constante de suavizado. Sin embargo, hay una serie de cálculos antes de llegar a C, pero no vamos a enumerar aquí también mantener las cosas más simples. Es más importante darse cuenta de que Kaufman8217s Adaptive Moving Average sobresale gracias a su capacidad para responder a las condiciones de mercado 8217 cambios dinámicos, que es una ventaja importante en comparación con las estrategias de negociación basadas en las medias móviles con períodos de retroceso fijo. Además, además de utilizar el KAMA como indicador independiente, también puede servir para suavizar otros indicadores. Al igual que los otros miembros de la familia de indicadores de media móvil, Kaufman8217s AMA actúa como un fuerte nivel de soporte / resistencia que genera señales de entrada con tendencia al contacto, así como señales de salida cuando es evidente una inversión de tendencia. Echa un vistazo a la diferencia entre una media móvil simple, una media móvil exponencial y Kaufman8217s Adaptive Moving Average en la captura de pantalla de abajo. Trazado en azul claro es un promedio móvil simple de 14 periodos, mientras que el EMA de 14 periodos está coloreado en amarillo. Como puede ver, Kaufman8217s Adaptive Moving Average (línea púrpura) es relativamente plana durante la mayor parte del tiempo como el mercado mantiene en un rango de comercio ajustado dentro de la tendencia bajista de tiempo más largo, por lo que producirá menos señales de entrada falsas dentro de la zona de consolidación . Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores una cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. 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